从零开始，如何搭建一家数字银行（4.3）
前两篇里，我们讨论了信贷发放环节（Credit Origination）主要流程和相关三方面的考量。
其实，如果我们站在更高层次的业务视角去看，这些都是银行额度管理（Limit Management）的一部分。也就是说，从业务能力（Business Capability）的角度讲，额度管理是银行的核心能力之一，而信贷环节，可以看作是这个核心能力的子能力和具体实现。【参考什么是业务能力（1）和什么是业务能力（2）】
今天，我们就围绕额度管理这个话题，更多地从业务视角，稍作深入讨论。
正式开始之前，让我们简要回顾一下，之前讨论过的不同层次的需求【参考什么是业务分析（2）和什么是业务分析（3）】，即
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监管需求
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业务需求
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用户需求
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系统需求
银行的额度管理，也遵循类似的逻辑，即
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外部监管机构，根据行业不同产品和风险类型，制定明确的额度和管理规范；
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银行内部，则通常通过“三道防线”，来层层把关，确保在不同市场、监管、资本和产品环境下，按规范实现额度管理，确保风险可控。
无论环境如何变化，额度管理，都是风险管理（识别、计量、监测和报告）的核心环节和内容之一。
因此，额度管理的数字化也就变得至关重要。原因很简单，随着银行业务的展开，贷款（资产组合）规模的扩大，甚至产品类别的增多，银行需要创建和增强这项业务能力，即能够及时甚至实时计量、监测和报告各项额度，包括捕捉超额交易等；否则，轻则可能引发超预期损失，重则可能动摇监管机构和股东对银行的信任。
实际业务中，额度管理的实现，会比较复杂。下面尝试展开。
首先，银行通常需要设置哪些类型的额度？
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“大额风险暴露”
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对非同业单一客户的贷款余额不得超过银行资本净额的10% -
对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20% -
对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%
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内部监测预警
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单一客户额度 -
标准额度：根据客户评级统一设定，常见类型包括总净敞口额度、贷款额度、司库额度、交割额度和交易对手信用风险额度等 -
例外额度：比如，针对中央清算中心等特殊对象设定的较高额度 -
单一客户定制额度：针对特定客户专门审批的额度，类型与上述相似 -
集团客户额度 -
通常，业务会根据客户的母公司和子公司的性质来开展，那么同一集团的风险是相关的，因此我们也需要在集团层面设置同上面相应的额度，同时保证集团的额度高于集团下面每个子公司单独的额度。实际上，这也是监管的最低要求。
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投组限额
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比如，行业额度、国别额度和压力损失额度等，用于控制特定维度下的风险集中度。
其次，有了以上额度框架，接下来要明确的是，额度设置应基于什么？有效期多长？是交易前还是交易后？
第一，额度是基于业务产品对某种风险的脆弱性进行设置的。
例如，对于衍生品（比如Interest Rate Swap），风险管理额度一般是基于客户的内部评级设置PE95；对于外汇衍生品（比如，外汇远期FX Forward，交叉货币互换Cross Currency Swap），可能需要交割额度（Settlement Limit）。如果投资组合中，大部分是某个行业或者国家的客户，那么就会有行业或者国家的集中度风险，因此也需要设置相应的额度。
第二，额度设置不是静态的。
通常，对某个额度，都会设置一个有效时限，一般来说是至少一年一审，在系统里也需要有体现。如果快到额度到期日，应以某种方式提醒用户更新额度，提升用户体验。
第三，额度设置涉及到交易前或交易后合规管理（Pre- or Post-trade Compliance）。
业务前台需要能在正式交易之前进行模拟和验证，若执行了这笔交易，导致的额度变化和影响，是否还在管控范围内？否则，很可能会发生一种情形，前台执行了某笔交易，中后台过了几个工作日才发现超额，然后产生额外风险和后果，影响效率和协作，甚至给银行造成损失。
最后一个关键问题是，谁有权审批什么额度？
- 不同级别的风险管理人员，依权限审批各类额度；
- 额度审批应遵循“四眼原则（Maker-Checker）”，即申请与审批分离，并做到全程留痕（Audit Trail），有据可查；
- 对于超额情况，需明确谁有权批准临时增额及有效期、谁有权批准永久性额度调整等。
下图为简要总结：
那么，真正的难点来了，
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这些额度，具体该如何科学设定？
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不同产品的风险，如何加总？不同额度之间，又如何协调与转换？
后续有机会，再继续探讨。
